Для этого мы будем использовать теорию VSA. Зарождению концепции объемного анализа положил начало американский трейдер Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) – один из основоположников фундаментальных постулатов ТА. В противоположность им, VSA относится к безиндикаторным методикам и учитывает иные факторы, влияющие на движение цены. Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis [VSA].
После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения. Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
Однако вы можете анализировать рынок, глядя на объем, наблюдаемый в каждом баре. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
Интеллектуальный анализ объема спреда
Классический VSA анализ интересуется рынком, прежде всего, в отношении стадий накопления и распределения (или консолидация, флэт), усилия и результата, роста и падения. Прошедшие с того времени почти 100 лет не просто не отправили работы финансиста в забвение, но лишь подтвердили правомерность общих основ, предложенных им. Основы и метод торговли, изложенные в книге «Методы торговли и инвестирования в акции» Р.
Такая ситуация характерна, например, для розничной торговли и общественного питания с высокими платежами за аренду помещений. Объясняем, как использовать объем и спред для определения накопления и распределения на рынке, чтобы зафиксировать фазу наценки или уценки. Торговые сигналы VSA – это слабые и сильные стороны рынка. Именно эти показатели свидетельствуют о закрытие какой-то конкретной фазы на финансовом рынке. О каждом показателе человек может найти и скачать бесплатно подробную информацию на специализированных сайтах. Поскольку на форексе нет централизованной биржи, реальные цифры торгуемого объема недоступны, однако это не означает, что объем торгов на валютном рынке недоступен анализу.
Основные понятия при анализе вертикального объема
Считается, что этот сигнал менее слабый. Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. https://boriscooper.org/ Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами.
- При этом используется дискреционный подход, когда нет жестких аксиом или обязательных индикаторов, все варьируется, принимая во внимание конкретную цену и проторгованный объем валютной пары.
- Рентабельность продаж показывает, сколько рублей прибыли получаем на каждый вырученный от продаж рубль.
- При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
- Цель VSA — установить причины движения цены.
- На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво.
- Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.
Накопление и распределение позиций являются теми периодами, когда рынок не проявляет волатильность, фактически не двигается и поэтому не предлагает каких-либо внятных условий для получения дохода. В этих обстоятельствах ликвидность концентрируется приблизительно на одном ценовом уровне, что особенно привлекает внимание со стороны больших игроков. В современных условиях VSA анализ используется практически повсюду — на форексе, с фьючерсами, на традиционных биржах. Различия в зависимости от места применения связаны, прежде всего, со спецификой площадки — ее ликвидностью. В нашем случае прибыль от реализации выросла больше (на 36%), чем валовая прибыль (15%). Вызвано ростом выручки на 25% при сохранении той же величины коммерческих и управленческих расходов.
VSA (Volume Spread Analysis) — это метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи. Следует учитывать, что это лишь краткое описание, потому что методика VSA достаточно объемная и сложная для обычного трейдера, привыкшему к использованию классических средств технического анализа. 2- я модель — Бычий бар небольшого размера, с низким или очень низким объемом. Происходит во время нисходящего тренда. Вайкоффом, который начал торговать акциями в возрасте 15 лет. В конце XX века Том Уильямс усовершенствовал исследования Вайкоффа и разработал собственную методологию.
VSA для трейдеров Forex
Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель. Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар.
В этом плане мы рассчитываем, за какое количество времени вложения окупятся на основании планируемого объема продаж. Далее каждый месяц сравниваем показатели инвестиционного плана с фактом. Тем самым отслеживаем отклонения, чтобы оперативно вносить изменения. Таким образом, рост выручки (1) всего на 25% повлек увеличение расходов (20) на 38%.
Анализ спреда объема Price Action с VSA
Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. Но сегодня рынки электронные метод vsa и регулируемые, так что данные можно (и нужно) собирать и тестировать. Так и получилось с бумом HFT-трейдинга в конце 2000-х.
Подробнее о накоплении и распределении — в видео ниже. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Дневной оборот спот-рынка составляет 2,107 трлн. $ (данные от bis.org — все официальные, достоверные и статистические материалы по валютному рынку). VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи.
Сигналы для торговли по VSA анализу
6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное. Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века.
VSA – метод свечного анализа
Происходит во время восходящего тренда. 3- я модель — бычья / медвежья свеча (бычий сигнал сильнее). Размер свечи большой, цена закрытия расположена близко к максимуму.
VSA побарный анализ – базовые периоды
Может ли новичок взять в свой арсенал VSA анализ? Только сначала придется подучиться, подтянуть знания о рынке, механизмах ценообразования и фундаментальных рыночных величинах — предложении и спросе. Кроме того, необходимо внимательно изучить саму суть метода, механику его работы и особенности. После этого можно спокойно переходить к базовым сигналам VSA. Если косвенные постоянные расходы составляют более 30%, то у компании большая зависимость от объема продаж.
VSA базируется на связи трех составляющих, отраженных на графике, которые оказывают помощь в установлении спроса и предложения, а также вероятного кратковременного направления рыночного передвижения. Именно этот фактор становится ключевым для других участников. Кроме того, в этих фазах отчетливо видны классические сигналы VSA анализа, например, вытряхивание и другие. А дальше нужно стараться повторять его.
Как может проявляться слабость рынка
После того как человек научиться правильно понимать действия крупных специалистов, тогда можно повторять позиции. Удобно, что рассматриваемый метод не нуждается в специализированных утилитах, для полноценной работы используют данные торговых объемов, ценовые графики. «Настоящий» медвежий тренд характеризуется недостачей спроса, иначе спад не будет продолжаться. Кто сможет создать значительные объемы покупок? Но оказывается, что они продавали актив еще раньше – тогда и наблюдалось увеличение объемов. Цену двигают спрос и предложение, ритм задают маркетмейкеры.